Informationen zu den Übungen und der Vorlesung Stochastic Analysis with Rough Paths (WS 2017/18)
Dozent: Stefan Tappe
Assistent: N. N.
Vorlesung: Di 14-16, HS II, Albertstr. 23b
Übungen: Mi 10-12, SR 218
Inhalt
Die Theorie rauher Pfade ermöglicht einen pfadweisen Zugang zur Analyse stochastischer Differentialgleichungen; dies gestattet Vereinfachungen und Verallgemeinerungen von Resultaten aus der stochastischen Analysis. Das Ziel der Vorlesung ist eine Einführung in die Theorie der rauhen Pfade; es werden unter anderem folgende Themen behandelt:
- Räume rauher Pfade
- Die Brown'sche Bewegung als rauher Pfad
- Integration bezüglich rauher Pfade
- Stochastische Integration und die Itô-Formel
- Rauhe Differentialgleichungen und stochastische Differentialgleichungen
- Gauß'sche rauhe Pfade
Aktuelles
Studienleistung
Klausur
Skript
Eine vorläufige Version des Skriptes (Stand: 12.02.2018) können Sie hier herunterladen.
Übungsgruppen und Übungsblätter
Literatur
P.K. Friz, M. Hairer: A Course on Rough Paths. Springer-Verlag, 2014.
Sprechstunden