Informationen zu den Übungen und der Vorlesung Risikotheorie (SS 2019)
| Dozent: | Dr. Stefan Tappe |
| Vorlesung: | Mi 14-16, SR 218, Ernst-Zermelo-Straße 1 |
| Übung: | Mi 16-18 (14-täglich), SR 403, Ernst-Zermelo-Straße 1 |
Aktuelles
Die aktuelle Version des vorlesungsbegleitenden Skriptes (Stand: 25.07.2019) steht zum Herunterladen bereit.
Inhalt
Die Risikotheorie ist die mathematische Theorie hinter der Schadenversicherungsmathematik, einem Zweig der Versicherungsmathematik. Während bei Lebensversicherungen nur der Leistungszeitpunkt zufällig ist, ist bei Schadenversicherungen neben dem Schadenzeitpunkt vor allem auch die Schadenhöhe zufällig und als schwer prognostizierbar anzusehen.
Die geplante Vorlesung knüpft nahtlos an die Vorlesung Versicherungsmathematik aus dem Wintersemester 2018/19 an, in der wir uns mit Lebensversicherungsmathematik beschäftigt haben, und in der wir bereits statische Modelle aus der Schadenversicherungsmathematik kennengelernt haben. Der Theorie stochastischer Prozesse wird nun eine noch größere Bedeutung als im letzten Semester zufallen.
Es sind unter anderem folgende Themen vorgesehen:
- Dynamische Modelle, Ruintheorie
- Prämienberechnung und Risikomaße
- Risikoverteilung, Rückversicherung
- Vergleich von Risiken
Studien- und Prüfungsleistung
Für eine erfolgreiche Erbringung der Studienleistung können 5 ECTS-Punkte angerechnet werden. Die dazu notwendigen Anforderungen können den aktuellen Ergänzungen des Modulhandbuchs für das SS 2019 entnommen werden.
Die Vorlesung kann im Master-Studiengang Mathematik (PO 2014) als Teil des Moduls Angewandte Mathematik, Mathematik, oder des Vertiefungsmoduls belegt werden.
Skript
Eine vorläufige Version des vorlesungsbegleitenden Skriptes können Sie hier herunterladen.
Übungsblätter
Literatur (Auswahl)
- Asmussen, S., Albrecher, H.: Ruin Probabilities. World Scientific, New Jersey, 2010
- Blath, J., Ortgiese, M., Scheutzow, M.: Versicherungsmathematik. Vorlesungsmanuskript aus dem Wintersemester 2016/17, Technische Universität Berlin und Universität Bath
- Embrechts, P., Klüppelberg, C., Mikosch, T.: Modelling Extremal Events. Springer-Verlag, Berlin, 1997
- Goelden, H.-W., Hess, K. T., Morlock, M., Schmidt, K. D., Schröter, K. J.: Schadenversicherungsmathematik. Springer-Verlag, Berlin, 2016
- Grandell, J.: Aspects of Risk Theory. Springer-Verlag, New York, 1991
- Mikosch, T.: Non-life Insurance Mathematics. Springer-Verlag, Berlin, 2010
- Rolski, T., Schmidli, V., Schmidt, V., Teugels, J.: Stochastic Processes for Insurance and Finance. Wiley Series, Chichester, 1999
- Schmidt, K. D.: Lectures on Risk Theory. Springer Vieweg, Stuttgart, 1996
- Schmidt, K. D.: Versicherungsmathematik. Springer-Verlag, Berlin, 2006