Sommersemester 2023:

• Wahrscheinlichkeitstheorie - diese Vorlesung ist der Beginn des Stochastik-Zyklus und beginnt mit den zentralen Konzepten der Stochastik (unter Verwendung der Maßtheorie)
• Finanzmathematik in diskreter Zeit - Eine Einführung in die moderne Theorie der Finanzmathematik mit geringen technischen Anforderungen, ideal um dieses spannende Gebiet kennenzulernen.
• Seminar: Machine Learning (gemeinsam mit Peter Pfaffelhuber)

Im Sommersemester 2022 wurden folgende Lehrveranstaltungen angeboten:

• Stochastik 2 - diese Vorlesung richtet sich dezidiert an Studierende im Lehramt
• Wahrscheinlichkeitstheorie - diese Vorlesung ist der Beginn des Stochastik-Zyklus und beginnt mit den zentralen Konzepten der Stochastik (unter Verwendung der Maßtheorie)

Im Wintersemester 2021/22 wurden folgende Lehrveranstaltungen angeboten. 

• Stochastik I. Diese Vorlesung findet Live statt, die Vorlesung wird aber auch aufgezeichnet.
• Mathematische Statistik. Diese Vorlesung wird aufgezeichnet und wir treffen uns einmal pro Woche (Donnerstags) um die Inhalte zu besprechen.
• Seminar: Machine Learning, Robustness und Nachhaltigkeit in der Finanzmathematik

Wir treffen uns am 26.10. 10.15 zu einer Besprechung und Verteilung der Inhalte.

 

Im Sommersemester 2021 wurden folgende Lehrveranstaltungen angeboten.

• Stochastische Integration und Finanzmathematik. 
• Seminar Machine Learning

 Im Wintersemester 2020/21 werden folgende Lehrveranstaltungen angeboten. Alle Lehrveranstaltungen finden komplett online statt.

• Stochastische Prozesse
• Stochastic Machine Learning

Im Sommersemester 2020 werden folgende Lehrveranstaltungen angeboten. Alle Lehrveranstaltungen finden komplett online statt.

• Funktionalanalysis
• Finanzmathematik in diskreter Zeit

Im Wintersemester 2019/20 werden folgende Lehrveranstaltungen angeboten:

• Wahrscheinlichkeitstheorie
• Lesekurs stochastisches Maschinelles Lernen

Im Sommersemester 2019 wurden folgende Lehrveranstaltungen angeboten:

• Stochastik Teil 2 (eine Einführung, Assistent: Marc Weber)
• Seminar: Nichtlineare und robuste Stochastik (Vorbesprechung am Do 02.05.19 um 14:15 Uhr, SR 125)

Im Wintersemester 2018/19 wurden folgende Lehrveranstaltungen angeboten:

• Stochastik (eine Einführung, Assistent: Wahid Khosrawi)

Im Wintersemester 2017/18 war Prof. Schmidt Fellow des FRIAS. Seine Vorlesungen wurden vertreten von Prof. Tappe. Darüber hinaus fand IDA-Seminar wieder statt:

• Finance in Practice (Assistent: Marc Weber)

Im Sommersemester 2017 wurden folgende Lehrveranstaltungen angeboten:

• Discrete-Time Finance
• Artificial Intelligence from a Probabilistic Viewpoint
• Oberseminar Finanzmathematik
• Oberseminar Stochastik

Im Wintersemester 2016/17 wurden folgende Lehrveranstaltungen angeboten:

• Vorlesung Wahrscheinlichkeitstheorie 
• Proseminar Finanzmathematik
• Seminar Finanzmathematik und Stochastik (Backward Stochastic Differential Equations with Jumps)
• Oberseminar Finanzmathematik
• Oberseminar Stochastik

Im Sommersemester 2016 wurden folgende Lehrveranstaltungen angeboten:

• Vorlesung Stochastische Integration und Finanzmathematik (Stochastik 4)
• IDA-Seminar Finance in Practice

Im Wintersemester 2015/16 wurden von Prof. Schmidt folgende Lehrveranstaltungen angeboten:

• Vorlesung Stochastik 1
• Vorlesung Stochastische Prozesse (Stochastik 3)
• Vorlesung Topics in Stochastic Analysis 

Darüber hinaus bot Dr. Fadina eine Vorlesung an zu dem spannenden Thema

• Nonlinear Expectation

Sonstige Materialien

 An Introduction to R (Eine schnelle und kurze Einführung in R)