Informationen zum Master-Seminar Stochastik (WS 2016/17)

Dozent: Prof. Dr. T. Schmidt

Assistent: Dr. E. A. v. Hammerstein 

Seminar: Mi 14-16, Raum 232, Eckerstr. 1

Master-Seminar zu dem Thema

Backward Stochastic Differential Equations with Jumps

Das Treffen findet am Mittwoch den 19.10.2016 um 14 Uhr im Büro von Herrn Schmidt statt. Wenn es Terminprobleme gibt, kann auch eine Anmeldung per E-Mail an Herrn Schmidt stattfinden.

Das wichtige Thema der Stochastischen Rückwärts-Differentialgleichungen spielt eine wichtige Rolle in der Optimierung und, besonders aktuell, in der Robusten Finanzmathematik. In diesem Seminar werden wir die notwendigen Grundalgen auf Basis des Buches von L. Delong erarbeiten.

Aktuelle Vortragstermine sind:

• Luisa Schulz, 21.12. 14.15 Uhr Raum 232
• Marc Weber, 25.1. 14.15 Uhr Raum 232
• Thilo Ammon, 1.2., 14.15 Uhr Raum 232