Vorträge

Auf dieser Seite finden Sie eine Auswahl meiner Vorträge, teils mit zusätzlichen Information.

Vortrag über Finanzmathematik und künstliche Intelligenz, April 2023 im Freiburg Seminar. Slides
MathFinance Flow Event (Nov. 2018): Deep Hedging - Vortrag über aktuelle Forschungsergebnisse in der Finanzmathematik mit Deep Neural Networks.
Ein Vortrag von R. Wardenga über unsere gemeinsame Arbeit über affine processes with stochastic discontinuities, Lisbon
Unbiased Estimation of Risk: Mitgliederversammlung der Schweizer Aktuarsvereinigung, Lugano 2017. Slides
16th Winter school on Mathematical Finance, Jan 2017, Lunteren, A new perspective on multiple yield curve models. Slides. (60 min - with many details but less general setting)
Bachelier Colloquium Jan 2017, Metabief. On a general approach to dynamical term structures. Slides.
Paris Bachelier Seminar, Nov 2016, Institut Henri Poincaré, A new perspective on multiple yield curve models.
7th General AMaMeF and Swissquote Conference, Sep 2015, EPFL Lausanne.Term Structure Modeling beyond the intensity paradigm. Slides.