Vorlesung: Topics in Stochastic Analysis
T. Schmidt, Vorlesung, Mi 10-12, SR 218
In dieser Vorlesung wird die stochastische Integration im endlichdimensionalen Fall für allgemeine Semimartingale eingeführt. Auf der einen Seite ist dies die größte Klasse von Prozessen, für die sich eine stochastische Analysis gut betreiben lässt, auf der anderen Seite sind dies auch genau die Prozesses, die nach dem FTAP zu arbitragefreien Märkten führen.
Die Vorlesung vertieft die Inhalte der Vorlesung Stochastische Prozesse und führt sie auf einem höheren Level fort. Die Vorlesung kann auch auf Englisch gehalten werden.
The first two lectures will be given by Monique Jeanblanc, who will give an introductory course on enlargement of filtrations in discrete time. Prof. Jeanblanc is one of the leading experts in this topic, so this will be a good starting point for the following lectures. (This lectures will be in English)
The lectures will be in English on request. The relevant literature is:
Jacod/Shiryaev: Limit Theorems for Stochastic Processes
Bichteler: Stochastic Integration and L^p-Theory of Semimartingales Ann.Prob. 1981
We will start with a detailed look into the theory of semimartingale processes. The focus will be on the important proofs, and other parts will be left as exercise. The course is intended for students with a strong background in probability.
Übungen