Wintersemester 2015/2016

Beschreibung	Titel
L. Rüschendorf, J. Ansari, Lesekurs: Mi 14 - 16 Uhr, SR 232, Eckerstr. 1	Lesekurs: Modelle für abhängige Lévy- und Markovprozesse
Prof. Stute gibt in jeweils 6 mal 90 Minuten eine Einführung in dieses spannende Gebiet geben. Voraussetzung sind lediglich grundlegende Stochastik-Kenntnisse,...	Minikurs Prof. Stute
W. Khosrawi, Fr 12 - 13, Raum -100, Hermann-Herder-Str. 10 Übungen: Fr 13 - 15, Raum -100, Hermann-Herder-Str. 10	Praktische Übung: Praktische Finanzmathematik mit Matlab
P. Pfaffelhuber, Vorlesung, Mo, Mi 12-14, HS Weismann-Haus, Albertstr. 21a	Vorlesung: Mathematische Statistik
T. Fadina, Vorlesung, Di 10-12, Raum 218	Vorlesung: Nonlinear Expectation, G-Brownian motion and Risk measures
T. Schmidt, Vorlesung: Di 14–16, HS Rundbau, Albertstr. 21	Vorlesung: Stochastik (1. Teil der zweisemestrigen Veranstaltung)
T. Schmidt, Vorlesung, Di 16-18Uhr, SR 404 und Mi 14-16 Uhr, SR 404	Vorlesung: Stochastische Prozesse
T. Schmidt, Vorlesung, Mi 10-12, SR 218	Vorlesung: Topics in Stochastic Analysis
L. Rüschendorf, Vorlesung Di, Do 14-16 Uhr HS Weismann-Haus Albertstr. 21a	Vorlesung: Wahrscheinlichkeitstheorie