Wintersemester 2015/2016
Beschreibung | Titel |
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L. Rüschendorf, J. Ansari, Lesekurs: Mi 14 - 16 Uhr, SR 232, Eckerstr. 1 | Lesekurs: Modelle für abhängige Lévy- und Markovprozesse |
Prof. Stute gibt in jeweils 6 mal 90 Minuten eine Einführung in dieses spannende Gebiet geben. Voraussetzung sind lediglich grundlegende Stochastik-Kenntnisse,... | Minikurs Prof. Stute |
W. Khosrawi, Fr 12 - 13, Raum -100, Hermann-Herder-Str. 10 Übungen: Fr 13 - 15, Raum -100, Hermann-Herder-Str. 10 | Praktische Übung: Praktische Finanzmathematik mit Matlab |
P. Pfaffelhuber, Vorlesung, Mo, Mi 12-14, HS Weismann-Haus, Albertstr. 21a | Vorlesung: Mathematische Statistik |
T. Fadina, Vorlesung, Di 10-12, Raum 218 | Vorlesung: Nonlinear Expectation, G-Brownian motion and Risk measures |
T. Schmidt, Vorlesung: Di 14–16, HS Rundbau, Albertstr. 21 | Vorlesung: Stochastik (1. Teil der zweisemestrigen Veranstaltung) |
T. Schmidt, Vorlesung, Di 16-18Uhr, SR 404 und Mi 14-16 Uhr, SR 404 | Vorlesung: Stochastische Prozesse |
T. Schmidt, Vorlesung, Mi 10-12, SR 218 | Vorlesung: Topics in Stochastic Analysis |
L. Rüschendorf, Vorlesung Di, Do 14-16 Uhr HS Weismann-Haus Albertstr. 21a | Vorlesung: Wahrscheinlichkeitstheorie |