Informationen zur Vorlesung Finanzmathematik in diskreter Zeit (SS2023)
Dozent: Prof. Dr. Thorsten Schmidt
Assistent: Lars Niemann, M.Sc.
Termin: Di 10–12 Uhr, SR 226, Hermann-Herder-Str. 10
Übungen: Do 14-16, SR 232, Ernst-Zermelo-Straße 1
ETCS-Punkte: 6 Punkte
Inhalte
In dieser Vorlesung werden Finanzmärkte in diskreter Zeit betrachtet. Dies ermöglicht einen Zugang ohne großen technischen Aufwand, so dass alle wesentlichen Konzepte betrachtet werden können. Die Vorlesung beginnt mit der Analyse von Handelsstrategien und leitet wichtige Beziehungen für die Arbitragefreiheit von Märkten ab. Als Beispiele werden das Binomialmodell, das Black-Scholes-Modell und in größerer Allgemeinheit Zinsmärkte mit und ohne Ausfallrisiko betrachtet. Das Konzept von vollständigen und unvollständigen Märkten führt zur Suche von optimalen Absicherungsstrategien. Im Anschluss werden grundlegende Resultate zu konvexen und kohärenten Risikomaßen betrachtet. Als Literatur wird die aktuelle Ausgabe des Buches Stochastic Finance von H. Föllmer und A. Schied empfohlen. Weitere Literaturhinweise werden in der Vorlesung gegeben.
Aktuelles
Bitte tragen Sie sich bei HisInOne für die Vorlesung ein.
Sie finden hier das Skript (Stand: 18.7.2023).
Studien- und Prüfungsleistung
Die Anforderungen an Studien- und Prüfungsleistungen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Modulhandbuch.
Übungsgruppen und Übungsblätter
Die Abgabe der Übungsblätter ist Dienstags bis 10.00 Uhr in Briefkasten 3.12.
Die Übungen starten in Präsenz ab dem 27.04.2023.
Blatt | Ausgabe | Abgabe |
Blatt 1 | 18.04.23 | 25.04.23 |
Blatt 2 | 25.04.23 | 02.05.23 |
Blatt 3 | 02.05.23 | 09.05.23 |
Blatt 4 | 09.05.23 | 23.05.23 |
Blatt 5 | 06.06.23 | 13.06.23 |
Blatt 6 | 13.06.23 | 20.06.23 |
Blatt 7 | 20.06.23 | 27.06.23 |
Blatt 8 | 27.06.23 | 04.07.23 |
Blatt 9 | 04.07.23 | 11.07.23 |
Blatt 10 | 11.07.23 | 18.07.23 |
Literatur
- H. Föllmer, A. Schied: Stochastic Finance (Fourth revised Edition), De Gruyter, 2016.
Notwendige Vorkenntnisse
Stochastik I
Sprechstunden
Sprechstunde Dozent: nach Vereinbarung
Sprechstunde Assistent: nach Vereinbarung