Arbeitsgruppe

In der Arbeitsgruppe Finanzmathematik unter der Leitung von Professor Schmidt forschen folgende Mitglieder:

Thorsten Schmidt	David Criens	Stefan Tappe

Lars Niemann	Moritz Ritter	Simone Pavarana	Vilimir Yordanov

Ehemalige MitarbeiterInnen:

• Katharina Oberpriller, seit 2023 an der Universität von Verona.
• JProf. Dr. Philipp Harms, seit 2022 Associate Professor der Mathematik an der NTU Singapore.
• Sajad Safarveisi, seit 2021 Data Scientist und Software Developer bei IONOS.
  
• Dr. Sandrine Gümbel, promoviert 2019 zu dem Thema
  Dynamic term structure modelling - beyond the paradigm of absolute continuity
• Dr. Wahid Khosrawi-Sardroud, promoviert 2019 zu dem Thema
  Polynomial Semimartingales and a Deep Learning Approach to Local Stochastic Volatility Calibration 
• Dr. Tolulope Fadina, currently post-doc in Waterloo 
• Julian Wergieluk
• Dr. Weijun Yu, promoviert 2017 zu dem Thema
  "Infinite dimensional affine term structure models under incomplete information", the thesis is available at FreiDok plus Universitätsbibliothek Freiburg
• Dr. Maria Fernanda del Carmen Agoitia Hurtado, promoviert 2017 an der Universität Freiburg zu dem Thema
  "Time-inhomogeneous polynomial processes in electricity spot price models", the thesis is available at FreiDok plus Universitätsbibliothek Freiburg
• Dr. Frank Gehmlich, promoviert 2013 an der TU Chemnitz zu dem Thema
  "A general approach to credit risk modeling - beyond continuous characteristics", the thesis is available at gbv.de
• Dr. Ling Xu, promoviert 2011 an der Universität Leipzig, gemeinsam mit Prof. R. Frey, zu dem Thema
  "On Galerkin approximations for the Zakai equations with diffusive and point process observations", the thesis is available at qucosa.de