Informationen zur Vorlesung Wahrscheinlichkeitstheorie II – Stochastische Prozesse (WS 2023/2024)
Dozent: Prof. Dr. Thorsten Schmidt
Assistenz: Moritz Ritter, M. Sc.
Termin: Mo, Mi 12–14, HS II, Albertstr. 23b
Übungen: 2-stündig, Termin wird noch festgelegt
Ein stochastischer Prozess (Xt)t∈T ist eine Familie von Zufallsvariablen, wobei häufig die Situation T = ℕ oder T = [0, 1] studiert wird. Einfache Beispiele sind neben stationären Zeitreihen der Poissonpozess und die Brownsche Bewegung sowie davon abgeleitete Prozesse. Die Vorlesung beinhaltet unter anderem Ergodentheorie und ihre Anwendungen, die Brownsche Bewegung und speziell das Studium ihrer Pfadeigenschaften, das elegante Konzept der schwachen Konvergenz auf sogenannten polnischen Räumen sowie die berühmten funktionalen Grenzwertsätze.
Aktuelles
Übungen
Klausur
Studien- und Prüfungsleistung
Literatur
Notwendige Vorkenntnisse
Die Vorlesung Wahrscheinlichkeitstheorie.
Sprechstunden
Sprechstunde Dozent: nach Vereinbarung
Sprechstunde Assistent: nach Vereinbarung