Informationen zur Vorlesung Wahrscheinlichkeitstheorie II – Stochastische Prozesse (WS 2023/2024)

Dozent: Prof. Dr. Thorsten Schmidt

Assistenz: Moritz Ritter, M. Sc.

Termin: Mo, Mi 12–14, HS II, Albertstr. 23b

Übungen:  2-stündig, Termin wird noch festgelegt

Ein stochastischer Prozess (Xt)_t∈T ist eine Familie von Zufallsvariablen, wobei häufig die Situation T = ℕ oder T = [0, 1] studiert wird. Einfache Beispiele sind neben stationären Zeitreihen der Poissonpozess und die Brownsche Bewegung sowie davon abgeleitete Prozesse. Die Vorlesung beinhaltet unter anderem Ergodentheorie und ihre Anwendungen, die Brownsche Bewegung und speziell das Studium ihrer Pfadeigenschaften, das elegante Konzept der schwachen Konvergenz auf sogenannten polnischen Räumen sowie die berühmten funktionalen Grenzwertsätze.

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Die Vorlesung Wahrscheinlichkeitstheorie.

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