Informationen zur Vorlesung Wahrscheinlichkeitstheorie III – Stochastische Analysis (SS2023))
Dozent: Prof. Dr. Peter Pfaffelhuber
Assistent: Jakob Stiefel, M.Sc.
Termin: Online mittels Videos
Übungen: 2-stündig in Präsenz
ETCS-Punkte: 9 Punkte
Inhalte
Die Veranstaltung schließt an die Vorlesung ”Wahrscheinlichkeitstheorie II: Stochastische Prozesse“ aus dem WS 2022/23 an. Ein zentrales Thema sind stochastische Integrale der Form ∫ Hs dWs, wobei (Ht)t≥0 ein adaptierter Prozess und (Wt )t≥0 eine Brown’sche Bewegung ist. Darauf aufbauend werden die Itô-Formel und stochastische Differentialgleichungen behandelt. Ebenso werden wir einige Anwendungen der vorgestellten Theorie besprechen.
Aktuelles
- Alle Informationen zur Vorlesung finden Sie auf ILIAS
Studien- und Prüfungsleistung
Die Anforderungen an Studien- und Prüfungsleistungen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Modulhandbuch.
Übungsgruppen und Übungsblätter
2-stündig nach Vereinbarung in Präsenz. Bitte nehmen Sie an der Umfrage auf ILIAS teil, um einen geeigneten Termin festzulegen.
Literatur
- O. Kallenberg: Foundations of Modern Probabilty (Third Edition), Springer, 2021
- A. Klenke: Wahrscheinlichkeitstheorie (4. Auflage), Springer, 2020
- P. Protter: Stochastic Integration and Differential Equations (Second Edition, Version 2.1),
Springer, 2005
Notwendige Vorkenntnisse
Wahrscheinlichkeitstheorie II – Stochastische Prozesse
Sprechstunden
Sprechstunde Dozent: nach Vereinbarung
Sprechstunde Assistent: nach Vereinbarung