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Informationen zur Vorlesung Wahrscheinlichkeitstheorie III – Stochastische Analysis (SS2023))

Dozent: Prof. Dr. Peter Pfaffelhuber

Assistent: Jakob Stiefel, M.Sc.

Termin: Online mittels Videos

Übungen: 2-stündig in Präsenz

ETCS-Punkte: 9 Punkte

 

Inhalte

Die Veranstaltung schließt an die Vorlesung ”Wahrscheinlichkeitstheorie II: Stochastische Prozesse“ aus dem WS 2022/23 an. Ein zentrales Thema sind stochastische Integrale der Form ∫ Hs dWs, wobei (Ht)t≥0 ein adaptierter Prozess und (Wt )t≥0 eine Brown’sche Bewegung ist. Darauf aufbauend werden die Itô-Formel und stochastische Differentialgleichungen behandelt. Ebenso werden wir einige Anwendungen der vorgestellten Theorie besprechen.

 

Aktuelles

  •  Alle Informationen zur Vorlesung finden Sie auf ILIAS

 

Studien- und Prüfungsleistung

Die Anforderungen an Studien- und Prüfungsleistungen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Modulhandbuch.

 

Übungsgruppen und Übungsblätter

 2-stündig nach Vereinbarung in Präsenz. Bitte nehmen Sie an der Umfrage auf ILIAS teil, um einen geeigneten Termin festzulegen.

 

Literatur

  • O. Kallenberg: Foundations of Modern Probabilty (Third Edition), Springer, 2021
  • A. Klenke: Wahrscheinlichkeitstheorie (4. Auflage), Springer, 2020
  • P. Protter: Stochastic Integration and Differential Equations (Second Edition, Version 2.1),
    Springer, 2005

 

Notwendige Vorkenntnisse

 Wahrscheinlichkeitstheorie II – Stochastische Prozesse

 

Sprechstunden

Sprechstunde Dozent: nach Vereinbarung
Sprechstunde Assistent: nach Vereinbarung

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