Praktische Übung: Praktische Finanzmathematik mit Matlab

In dieser Veranstaltung lernen die Teilnehmer den Umgang mit Matlab. Dies geschieht indem Fragestellungen aus der Finanzmathematik aus der Anwendungsperspektive beleuchtet werden. Notwendige mathematische Resultate werden präsentiert, jedoch nicht hergeleitet.

Inhalt

Grundfunktionalität von Matlab

• Benutzerinterface
• Datenstrukturen
• Funktionen
• Beispiele aus der linearen Algebra

Anwendungen in der Finanzmathematik

• Black-Scholes-Model
• Hedging
• Portfoliooptimierung
• Affine Prozesse
• Polynomielle Prozesse in einer Dimension
• Partielle Differentialgleichungen in der Finanzmathematik

Studienleistungen

Teilnehmer können 3 ECTS als Studienleistung erhalten. Voraussetzung ist eine regelmäßige Teilnahme an den Übungen (nicht mehr als zwei mal unentschuldigt fehlen) sowie ein Miniprojekt im Anschluss aufbauend auf den Hausaufgaben. Ferner müssen 80% der Aufgaben sinnvoll bearbeitet werden. Dazu müssen die Aufgaben nicht gelöst werden, vielmehr soll erkennbar sein das die Teilnehmer sich mit der Problemstellung auseinandergesetzt haben. Dies kann bereits durch aktive Teilnahme in der Übung geschehen, z.B. Diskussion mit dem Dozenten etc.

Voraussetzungen

•  Wahrscheinlichkeitstheorie (kann auch parallel gehört werden)

Literatur

• Seydel, Rüdiger U., Tools for Computational Finance, Springer, 2012, ISBN: 978-1-4471-2992-9 (Print) 978-1-2993-6 (Online)