Werdegang
Prof. Dr. Thorsten Schmidt wurde zum Sommersemester 2015 auf die Professur Mathematische Stochastik an die Universität Freiburg berufen und tritt die Nachfolge von Prof. Eberlein an.
Seine Forschung konzentriert sich im wesentlichen auf drei Themengebiete und deren Anwendungen: Finanzmathematik, stochastische Prozesse und Statistik.
Während seines Studiums an der Justus-Liebig-Universität in Gießen genoss er bei Prof. Winfried Stute eine fundierte Ausbildung in Statistik, insbesondere in der Survival Analysis. Die Nähe zum Bankenort Frankfurt weckte schon früh sein Interesse an dem damals noch jungen Forschungsgebiet Finanzmathematik, welches in ganz besonderem Maße Forschung auf höchstem Niveau mit der Anwendung in praktischen Fragestellungen verbindet. Nach Praktika in Banken in Frankfurt und London erforschte er in seiner Promotion Kreditrisiken mit Hilfsmitteln der unendlichdimensionalen Stochastischen Analysis.
Im Jahr 2003 wurde er in Gießen promoviert und im Anschluss als Juniorprofessor für Finanzmathematik an die Universität Leipzig berufen. In seiner Zeit in Leipzig vertiefte er seine Forschung zu Kreditrisiken und untersuchte Ursachen und Verbesserungen im Zusammenhang mit der Finanzkrise. Im Jahr 2008 vertrat er die Professur Finanzmathematik an der Technischen Universität in München und folgte im Oktober 2008 einem Ruf an die Technische Universität Chemnitz.
In Chemnitz entwickelte sich die Erforschung von Strom- und Gasmärkten zu einem neuen Forschungsschwerpunkt. Die Nähe zur Europäischen Energiebörse in Leipzig begünstigte die Kooperation mit der Industrie in ganz besonderem Maße und in mehreren Projekten konnten neue Ansätze entwickelt und erforscht werden.
Die bereits in Leipzig begonnene Forschung zu unvollständiger Information konnte in einem Gastaufenthalt an der ETH in Zürich im Jahr 2013 vertieft werden. Die hierbei erzielten Ergebnisse in der Filtertheorie erhielten Eingang in die Forschung zur Statistik von dynamischen Prozessen und Anwendungen in der Finanzmathematik. In Kooperation mit Kollegen aus der Informatik wurden auch verbesserte Filtertechniken zur Lokalisierung von GPS-Modulen entwickelt.
In seinen aktuellen Arbeiten ist es Prof. Schmidt gelungen, Bedingungen für No-Arbitrage in großen Finanzmärkten wie Zins- und Kreditrisikomärkten zu finden, eine fundamentale Eigenschaft für die Anwendbarkeit von mathematischen Modellen in der Praxis. Hierbei wurde eine neue Modellklasse von affinen Markov-Modellen entdeckt, die er in naher Zukunft auch in anderen Feldern, wie der Medizin und der Lokalisierung von dynamischen Objekten (z.B. selbst-fahrende Automobile) anwenden möchte. Hierzu bietet Freiburg mit seinem kooperativen Forschungsumfeld geradezu ideale Bedingungen. Neben der bereits intensiven Kooperation mit den Volkswirtschaften erhofft er sich intensive Impulse durch Kooperationen mit der medizinischen Statistik und der Informatik.
In seiner Laufbahn traf er sowohl in der Statistik als auch in der Finanzmathematik immer wieder auf höchst interessante Fragestellungen, die mit einer überraschend hohen Komplexität Forscher inspirierten und zur Entwicklung von neuen mathematischen Techniken anregten. In Freiburg ist sein Ziel mit seinem jungen Team diese Herausforderungen mit verbesserten mathematischen Modellen zu attackieren und die entwickelten Methodiken auf unterschiedlichste Bereiche anwenden.