Informationen zu den Übungen und der Vorlesung Stochastische Prozesse (WS 2017/18)
Allgemeines
- Dozent: Stefan Tappe
- Assistent: Philipp Harms
- Tutor: Moritz Ritter
- Vorlesung: Di, Mi 12-14, HS Weismann-Haus, Albertstr. 21a
- Übung: Di 16-18 und Mi 10-12, SR 218, Eckerstr. 1
- Forum und Übungsblätter: die ersten Blätter hier, sonst auf ILIAS
Inhalt
Gegenstand der Vorlesung ist eine Einführung in die Theorie der stochastischen Prozesse; es werden unter anderem folgende Themen behandelt:
- Stochastische Basen
- Wiener-Prozesse, Poisson-Prozesse
- Stoppzeiten, previsible Zeiten
- Martingale, lokale Martingale
- Previsible Projektion
- Previsibler Kompensator
- Quadratische Variation
- Semimartingale und stochastische Integration
- Itô-Formel
- Stochastisches Exponential
Aktuelles
- Bitte melden Sie sich in der ersten Semesterwoche auf HISinOne für die Übung an (Details siehe Abschnitt Übung).
- Erste Übung am Dienstag 17. Oktober (Anwesenheitsaufgaben, d.h., gemeinsames Erarbeiten der Lösung ohne Abgabe).
- Erste Abgabe bis Freitag 20. Oktober 12:00 (Details siehe Abschnitt Übung).
- Die Übung und Vorlesung am 31. Oktober und 1. November fällt feiertagsbedingt aus.
- Das 14. (letzte) Übungsblatt ist ein Bonusblatt.
Studienleistung
Die Kriterien für den Erhalt der Studienleistung sind:
- mindestens 50% der zu erreichenden Gesamtpunkte aus allen Übungsaufgaben,
- mindestens einmal freies Vorrechnen in der Übungsgruppe,
- maximal zweimal unentschuldigtes Fehlen in der Übungsgruppe.
Klausur
- Die Prüfungsleistung für diese Veranstaltung besteht in der erfolgreichen Teilnahme an der Abschlussklausur.
- Voraussetzung für die Zulassung zur Abschlussklausur ist die vorherige Erbringung der zugehörigen Studienleistung.
- Der Termin für die Abschlussklausur steht noch nicht fest, wird aber rechtzeitig an dieser Stelle und in der Vorlesung bekannt gegeben werden.
Skript
Eine vorläufige Version des Skriptes (Stand: 08.02.2018) können Sie hier herunterladen.
Übung
- Anmeldung zur Übung via HISinOne in der ersten Semesterwoche von Mittwoch, 18.10.2017, 12 Uhr, bis Freitag, 20.10.2017, 14 Uhr.
- Abgabe der schriftlich ausgearbeiteten Lösungen jeweils bis Freitags 12:00 in der Woche vor der Übung im Briefkasten 2.17 im Kellergeschoß des Mathematikinstituts (Eckerstraße 1).
- Die Übungsblätter dürfen alleine oder zu zweit bearbeitet und abgegeben werden.
- Die Übungsblätter werden auf ILIAS zur Verfügung gestellt.
- Das 14. (letzte) Übungsblatt ist ein Bonusblatt.
Literatur
- J. Jacod, A.N. Shiryaev. Limit Theorems for Stochastic Processes. Springer, 2nd Edition, 2003.
- S.N. Cohen, R.J. Elliott. Stochastic Calculus and Applications. Birkhäuser, 2015.
- S. He, J. Wang, J. Yan. Semimartingale Theory and Stochastic Calculus. Science Press, 1992.