Informationen zu den Übungen und der Vorlesung Finanzmathematik in diskreter Zeit (SS 2020)

Dozent: Prof. Dr. Thorsten Schmidt

Assistent: Lars Niemann

Termin: Mo 14-16, SR 404, Ernst-Zermelo-Straße 1

Übungen: 2-stündig n.V.

Die Vorlesung wird ausschließlich über Ilias  organisiert. Aktuelle Informationen, den Vorlesungsinhalt und Übungen finden sie dort. Um dem Kurs beizutreten benutzen sie das Passwort 24Schachermayer0750 .

Die Vorlesung heute findet 14 - 16 Uhr mit Zoom statt: https://uni-freiburg.zoom.us/j/98526509077

Der Beitritt ist passwort-geschützt und Sie finden dass passwort auf ILIAS. Bitte schauen Sie bald schon einmal dort vorbei, das System ist heute sehr langsam. Falls das nicht gehen sollte schreiben Sie eine Email an den Assistenten Lars Niemann.  

Inhalt

In dieser Vorlesung werden Finanzmärkte in diskreter Zeit betrachtet. Dies ermöglicht einen Zugang ohne großen technischen Aufwand, so dass alle wesentlichen Konzepte betrachtet werden können. Die Vorlesung beginnt mit der Analyse von Handelsstrategien und leitet wichtige Beziehungen für die Arbitragefreiheit von Märkten ab. Als Beispiele werden das Binomialmodell, das Black-Scholes Modell und in größerer Allgemeinheit Zinsmärkte mit und ohne Ausfallrisiko betrachtet. Das Konzept von vollständigen und unvollständigen Märkten führt zur Suche von optimalen Absicherungsstrategien. Im Anschluss werden grundlegende Resultate zu konvexen und kohärenten Risikomaßen betrachtet.

Als Literatur wird die aktuelle Ausgabe des Buches Stochastic Finance von H. Föllmer und A. Schied empfohlen. Weitere Literaturhinweise werden in der Vorlesung gegeben.

Skriptum

Das Skriptum in der aktuellen Version finden Sie hier.

Literatur

 H. Föllmer, A. Schied: Stochastic Finance (Fourth revised Edition), De Gruyter, 2016

Sprechstunden

Sprechstunde Dozent: nach Vereinbarung per Email.
Sprechstunde Assistent: nach Vereinbarung per Email.