Uni-Logo
Sie sind hier: Startseite Studium und Lehre Wintersemester 2015/2016 Inhalte Praktische Übung: Praktische Finanzmathematik mit Matlab
Artikelaktionen

Praktische Übung: Praktische Finanzmathematik mit Matlab

— abgelegt unter:

W. Khosrawi, Fr 12 - 13, Raum -100, Hermann-Herder-Str. 10 Übungen: Fr 13 - 15, Raum -100, Hermann-Herder-Str. 10

In dieser Veranstaltung lernen die Teilnehmer den Umgang mit Matlab. Dies geschieht indem Fragestellungen aus der Finanzmathematik aus der Anwendungsperspektive beleuchtet werden. Notwendige mathematische Resultate werden präsentiert, jedoch nicht hergeleitet.

Inhalt

Grundfunktionalität von Matlab

  • Benutzerinterface
  • Datenstrukturen
  • Funktionen
  • Beispiele aus der linearen Algebra

 

Anwendungen in der Finanzmathematik

  • Black-Scholes-Model
  • Hedging
  • Portfoliooptimierung
  • Affine Prozesse
  • Polynomielle Prozesse in einer Dimension
  • Partielle Differentialgleichungen in der Finanzmathematik

 

Studienleistungen

Teilnehmer können 3 ECTS als Studienleistung erhalten. Voraussetzung ist eine regelmäßige Teilnahme an den Übungen (nicht mehr als zwei mal unentschuldigt fehlen) sowie ein Miniprojekt im Anschluss aufbauend auf den Hausaufgaben. Ferner müssen 80% der Aufgaben sinnvoll bearbeitet werden. Dazu müssen die Aufgaben nicht gelöst werden, vielmehr soll erkennbar sein das die Teilnehmer sich mit der Problemstellung auseinandergesetzt haben. Dies kann bereits durch aktive Teilnahme in der Übung geschehen, z.B. Diskussion mit dem Dozenten etc.

Voraussetzungen

  •  Wahrscheinlichkeitstheorie (kann auch parallel gehört werden)

 

Literatur

  • Seydel, Rüdiger U., Tools for Computational Finance, Springer, 2012, ISBN: 978-1-4471-2992-9 (Print) 978-1-2993-6 (Online)
Benutzerspezifische Werkzeuge