Lesekurs: Modelle für abhängige Lévy- und Markovprozesse
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abgelegt unter:
2015 Wintersemester
L. Rüschendorf, J. Ansari, Lesekurs: Mi 14 - 16 Uhr, SR 232, Eckerstr. 1
Achtung, erneute Änderung: Der erste Termin findet am Donnerstag, dem 29.10.15, 10 Uhr c.t. im Raum 232, Eckerstr. 1, statt. Anschließend wöchentlich mittwochs, 14-16Uhr c.t..
In dieser Veranstaltung wird u.a. folgende Literatur besprochen:
- Tankov, P. (2010). Financial modeling with Lévy processes
- Bielecki, Tomasz R., Jacek Jakubowski, and Mariusz Niewęgłowski. "Dynamic modeling of dependence in finance via copulae between stochastic processes." Copula theory and its applications. Springer Berlin Heidelberg, 2010. 33-76.
Studienleistungen
nach Absprache
Voraussetzungen
- Wahrscheinlichkeitstheorie
- Stochastische Prozesse