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IDA-Seminar: Finance aus der Praxisperspektive - durch Anwendung motiviertes Lernen
Vorlesung: Mathematische Statistik: P. Pfaffelhuber, Vorlesung, Mo, Mi 12-14, HS Weismann-Haus, Albertstr. 21a
Vorlesung: Stochastik (1. Teil der zweisemestrigen Veranstaltung): T. Schmidt, Vorlesung: Di 14–16, HS Rundbau, Albertstr. 21
Vorlesung: Wahrscheinlichkeitstheorie: L. Rüschendorf, Vorlesung Di, Do 14-16 Uhr HS Weismann-Haus Albertstr. 21a
Vorlesung: Stochastische Prozesse: T. Schmidt, Vorlesung, Di 16-18Uhr, SR 404 und Mi 14-16 Uhr, SR 404
Vorlesung: Topics in Stochastic Analysis: T. Schmidt, Vorlesung, Mi 10-12, SR 218
Vorlesung: Nonlinear Expectation, G-Brownian motion and Risk measures: T. Fadina, Vorlesung, Di 10-12, Raum 218
Praktische Übung: Praktische Finanzmathematik mit Matlab: W. Khosrawi, Fr 12 - 13, Raum -100, Hermann-Herder-Str. 10 Übungen: Fr 13 - 15, Raum -100, Hermann-Herder-Str. 10
Lesekurs: Modelle für abhängige Lévy- und Markovprozesse: L. Rüschendorf, J. Ansari, Lesekurs: Mi 14 - 16 Uhr, SR 232, Eckerstr. 1
Minikurs Prof. Stute: Prof. Stute gibt in jeweils 6 mal 90 Minuten eine Einführung in dieses spannende Gebiet geben. Voraussetzung sind lediglich grundlegende Stochastik-Kenntnisse, ...