Betreute Abschlussarbeiten

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg

• Lena Burkhardt (Bachelorarbeit, Polyvalenter 2-Hauptfach-Studiengang mit Lehramtsoption): Das Pólya-Urnenmodell und dessen Gleichstandwahrscheinlichkeiten. Mai 2019 bis Juli 2019
• Roman Haak (Masterarbeit): Algebraische Strukturen stochastischer Integrale und ihre Anwendungen. Oktober 2018 bis März 2019
• Lorenz Denk (Bachelorarbeit, fachwissenschaftlicher Studiengang Mathematik): Parameterschätzung und Optionspreisberechnung in zeitlich diskreten Finanzmarktmodellen. Mai 2018 bis August 2018
• Anna Maddux (Bachelorarbeit, fachwissenschaftlicher Studiengang Mathematik): Symmetrische Irrfahrten und eine Verallgemeinerung des Lemmas von Borel-Cantelli. April 2018 bis Juli 2018
• Hang Zhou (Masterarbeit): Vektorwertige stochastische Integration und Anwendungen in der Finanzmathematik. Januar 2018 bis Juli 2018

Leibniz Universität Hannover

• Tahirivonizaka Rahantamialisoa (Dissertation): Ein einheitlicher Zugang für stochastische partielle Differentialgleichungen, die von Semimartingalfeldern angetrieben werden. April 2012 bis Februar 2017; die Disputation hat am 15. März 2017 stattgefunden
• Apostolos Sideris (Masterarbeit): Affine Prozesse auf symmetrischen Kegeln. Juli 2016 bis Januar 2017
• Pascal Schoppe (Masterarbeit): Pfadweise Eindeutigkeit für die Lösungen von stochastischen partiellen Differentialgleichungen. April 2016 bis Oktober 2016
• Kwok-Yin Choi (Masterarbeit): Konzepte für die Arbitragefreiheit in stochastischen Finanzmärkten. Februar 2016 bis August 2016
• Waldemar Schäfer (Bachelorarbeit, fachwissenschaftlicher Studiengang Mathematik): Charakterisierungen und Erweiterungen der Panjer-Klasse. Juli 2015 bis Oktober 2015
• Gabriele Carulli (Masterarbeit): Funktionale von affinen Prozessen mit Anwendungen in der Finanzmathematik. Mai 2015 bis November 2015
• Sarah Martens (Masterarbeit): Das Skorokhod'sche Einbettungsproblem. Januar 2015 bis Juli 2015
• Michael Fiedler (Masterarbeit): Markov-Halbgruppen und stochastische Prozesse in unendlicher Dimension. Oktober 2014 bis April 2015
• Johanna Schmidt (Masterarbeit): Eine pfadweise Interpretation von Doobs Martingalungleichungen. September 2014 bis März 2015
• Harald Klingebiel (Bachelorarbeit, fachwissenschaftlicher Studiengang Mathematik): Konvergenzraten für die Ungleichung von Berry-Esseen. August 2014 bis Oktober 2014
• Pascal Schoppe (Bachelorarbeit, fachwissenschaftlicher Studiengang Mathematik): Deterministische und stochastische Evolutionsgleichungen. Mai 2014 bis August 2014
• André Löper (Bachelorarbeit, Lehramtsstudiengang Mathematik): Panjer-Verteilungen. Mai 2014 bis Juli 2014
• Sören Schwark (Bachelorarbeit, Lehramtsstudiengang Mathematik): Regressionsanalyse der linearen Abhängigkeit von Finanzmarktdaten. April 2014 bis Juni 2014
• Tim Massel (Bachelorarbeit, fachwissenschaftlicher Studiengang Mathematik): Kopplung und gleichmäßige Ergodizität diskreter Markov-Ketten. April 2014 bis Juli 2014
• Martin Sanojca (Bachelorarbeit, fachwissenschaftlicher Studiengang Mathematik): Bonferroni-Ungleichungen. Februar 2014 bis Mai 2014
• Apostolos Sideris (Bachelorarbeit, fachwissenschaftlicher Studiengang Mathematik): Charakteristische Funktionen und unbegrenzt teilbare Verteilungen. November 2013 bis Februar 2014
• Henry Wegener (Masterarbeit): Resultate über fast sichere Konvergenz und Zusammenhänge mit klassischer Ergodentheorie. November 2013 bis Mai 2014
• María Óskarsdóttir (Masterarbeit): Über die Eindeutigkeit von Lösungen stochastischer Differentialgleichungen. Oktober 2013 bis April 2014
• Gabriele Carulli (Bachelorarbeit, fachwissenschaftlicher Studiengang Mathematik): Optionspreisbewertung in exponentiellen Lévy-Modellen. Oktober 2013 bis November 2013
• Sarah Klünder (Bachelorarbeit, Lehramtsstudiengang Mathematik): Bivariate Exponentialverteilungen. Oktober 2013 bis Dezember 2013
• Johanna Schirmer (Bachelorarbeit, Lehramtsstudiengang Mathematik): Markov-Ketten mit endlichem Zustandsraum. Oktober 2013 bis Dezember 2013
• Nikolas Nüsken (Masterarbeit): Die stochastische Wellengleichung. August 2013 bis Februar 2014
• Tina Kolodinski (Bachelorarbeit, Lehramtsstudiengang Mathematik): Geometrische Charakterisierungen von arbitragefreien Finanzmarktmodellen. Juli 2013 bis September 2013
• Patrick Kiedrowski (Bachelorarbeit, Lehramtsstudiengang Mathematik): Die Gesetze der großen Zahlen. Mai 2013 bis Juli 2013
• Florian Modler (Masterarbeit): Invariante Mannigfaltigkeiten und Blätterungen für stochastische partielle Differentialgleichungen und zufällige dynamische Systeme. Juni 2012 bis September 2012
• Dirk Skowasch (Diplomarbeit): Lévy-Prozesse in der Finanzmathematik. Mai 2012 bis November 2012

Technische Universität Wien

• Piet Porkert (Diplomarbeit): Schwache Lösungen von stochastischen Differentialgleichungen in Hilberträumen. August 2010 bis Februar 2011

Ludwig-Maximilians-Universität München

• Yong Shang (mitbetreuter Diplomand von Prof. Filipović): Heath-Jarrow-Morton Modell mit Quadratwurzelvolatilität. August 2007 bis Februar 2008

Sieben der oben aufgelisteten von mir betreuten Masterstudenten haben Angebote für Promotionsstellen erhalten; und zwar:

• Apostolos Sideris (Technische Universität Dresden)
• Pascal Schoppe (Universität Augsburg und Technische Universität Dresden)

• Michael Fiedler (Universität Duisburg-Essen, Universität Hildesheim und Universität Paderborn)

• Henry Wegener (Albert-Einstein-Institut Hannover und Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg)

• María Óskarsdóttir (Universität Leuven, Belgien)

• Nikolas Nüsken (Imperial College London, Großbritannien)

• Piet Porkert (Technische Universität Wien, Österreich)