Dr. Ernst August Frhr. v. Hammerstein

Akademischer Oberrat

Studienfachberatung Stochastik, insb. zur Profillinie "Finanzmathematik"

Addresse / Kontakt

Sprechstunde

Do 10-11 Uhr

Auf Wunsch kann die Sprechstunde auch online via BigBlueButton stattfinden. Bitte senden Sie dazu vorab eine E-Mail an ernst.august.hammerstein@stochastik.uni-freiburg.de, um einen entsprechenden Termin zu vereinbaren (dieser kann dann ggf. auch zu einer anderen als der oben genannten Zeit stattfinden). 

Lehre

• Vorlesung Stochastik I
• Vorlesung Futures and Options
• Vorlesung Mathematical Methods for Economics and Finance
• Proseminar Kodierungstheorie

• Vorlesung Mathematik II für Studierende der Informatik
• Proseminar Resultate und Anwendungen der Graphentheorie
• Praktische Übung zur Stochastik

• Vorlesung Mathematische Statistik
• Vorlesung Mathematical Methods for Economics and Finance
• Proseminar Perlen der Linearen Algebra

• Vorlesung Mathematik II für Studierende der Informatik
• Proseminar Kombinatorik
• Praktische Übung zur Stochastik

• Vorlesung Portfolio Management (gemeinsam mit Prof. Dr. E. Lütkebohmert-Holtz)
• Vorlesung Mathematical Methods for Economics and Finance
• Proseminar Entscheidungsverfahren

• Vorlesung Stochastik für Studierende der Informatik
• Proseminar Diskrete Finanzmathematik
• Praktische Übung zur Stochastik (B.Sc.)
• Tutorium zur Praktischen Übung Stochastik für 2-Hf-Bachelor-Studierende

Lehrveranstaltungen früherer Semester 

Forschungsgebiete

• Bewertung und Absicherung von Derivaten
• Kreditrisikomodellierung
• Anwendung von Lévy-Prozessen und deren Verallgemeinerungen in Finanzwirtschaft

Veröffentlichungen

• Tail behaviour and tail dependence of generalized hyperbolic distributions
  In: Kallsen, J., Papapantoleon, A. (Hrsg.): Advanced Modelling in Mathematical Finance - A Festschrift in honour of Ernst Eberlein, Springer (2016), 3-40. DOI: 10.1007/978-3-319-45875-5
• Optimality of payoffs in Lévy models
  International Journal of Theoretical and Applied Finance 17 (6), 1450041, 2014.
  DOI: 10.1142/S0219024914500411 (mit E. Lütkebohmert, L. Rüschendorf, V. Wolf) (Preprint)
• Advanced credit portfolio modeling and CDO pricing
  In: W. Jäger, H.-J. Krebs (Hrsg.), Mathematics - Key technology for the future, Springer (2008), 253-280 (mit E. Eberlein und R. Frey)
• Generalized Hyperbolic and Inverse Gaussian Distributions: Limiting Cases and Approximation of Processes
  In: Seminar on stochastic analysis, random fields and applications IV, R. Dalang, M. Dozzi, F. Russo (editors), Progress in Probability 58, Birkhäuser (2004), 221-264 (mit E. Eberlein)

• Construction of cost-efficient self-quanto calls and puts in exponential Lévy models
  In: Vanmaele, M., Deelstra, G., De Schepper, A., Dhaene, J., Schoutens, W., Vanduffel, S., Vyncke, D. (Hrsg.): Handelingen Contactforum Actuarial and Financial Mathematics Conference, Interplay between Finance and Insurance, February 6-7, 2014, Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten, Brussel, 2014 (mit E. Lütkebohmert, L. Rüschendorf, V. Wolf) (pdf)

• Generalized hyperbolic distributions: Theory and applications to CDO pricing
  Dissertation, Universität Freiburg (2011). Verfügbar auf FreiDok plus